他们威胁我，我该如何是好？

您应立即报警处理。根据《中华人民共和国刑法》相关规定，诈骗属犯罪行为。不及时报警，骗子可能继续行骗，您的损失也将无法追回，甚至可能面临个人信息泄露等更严重后果。
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应立即报警。具体操作：1.收集证据，如聊天记录、红包券截图等；2.拨打110报警，详细说明被骗经过；3.配合警方调查，提供所需信息；4.咨询律师，了解后续可能的法律途径；5.如涉及多人被骗，可联合向消协或相关部门投诉。
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常见处理方式有报警、咨询律师及向消协投诉。建议先报警，因为这是最直接的维权方式；若需法律帮助，可咨询律师；同时，也可向消协投诉以维护消费者权益。